finance

移動平均、MACD、ADX、RSI、ストキャスティクス、CCI を中心に、仮想通貨のトレンド系・オシレーター系指標を数式ベースで整理します。

現物ロング×Perpショートを中心に、ヘッジ比率、基差過程、Funding、清算確率、実務上の最適化問題を理論重視で整理します。

Carr-Madan (1999) のオプション価格公式を、仮定・導出・反転公式・実装例まで通して解説する

Fang-Oosterlee (2008) のCOS法を、価格公式の導出・誤差解析・区間設計まで理論中心で解説する

Wang (2017) による Stable COS 法を、通常 COS 法との違い・導出・誤差解析を中心に解説する