2026年2月27日
Carr-Madan (1999) のオプション価格公式を、仮定・導出・反転公式・実装例まで通して解説する
Fang-Oosterlee (2008) のCOS法を、価格公式の導出・誤差解析・区間設計まで理論中心で解説する
Wang (2017) による Stable COS 法を、通常 COS 法との違い・導出・誤差解析を中心に解説する