 futures / TrendFollowingStrategyソース:
https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/debc6d9c22fd7b4dfe939441bf2bd39ede4f86c4/user_data/strategies/futures/TrendFollowingStrategy.py
class: TrendFollowingStrategy
配置: futures 系
 まず何の戦略か先物向け戦略で、long/short の両面設計やレバレッジ前提の執行を学ぶ章です。
 設定の骨格timeframe: 5m
読み味: 短期執行向き
stoploss: -0.265
minimal_roi: 0: 0.15, 30: 0.1, 60: 0.05
can_short: false
特殊メソッド: なし
 実装上のポイント戦略タイプ: 先物・long/short 系
主な指標: OBV
読みどころ: spot 戦略に近い発想を futures に移しつつ、方向対称の signal 設計や変動対応を意識しています。
 実戦での注意点signal quality より liquidation 回避と資金配分が重要です。Funding と short squeeze も別管理が必要です。
 この戦略を読むときの着眼点populate_indicators() でどの列を作り、populate_entry_trend() / populate_exit_trend() がそれをどう組み合わせているかを順に追うと、設計思想が読みやすくなります。
特に 5m では signal の速さとノイズ耐性のトレードオフが強く出ます。minimal_roi と stoploss をセットで見て、どれくらいの保持時間と損失幅を許す設計なのかを先に掴むのが有効です。